для побудови математичних моделей прогнозування за фундаментальними факторами.
На підставі проведених досліджень впливу статистичних характеристик початкового ряду на параметри методів експонентного згладжування запропонований алгоритм вибору методу прогнозування тренда.
Розроблена процедура прогнозування помилки прогнозу на різні величини попередження.
Вперше отримана математична модель прогнозу часової динамічної стохастичної послідовності з коректуванням прогнозу не тільки в попередній точці, але й з використанням прогнозованого значення помилки у точці попередження.
Розроблена процедура оцінки адекватності моделі прогнозування динамічних рядів, яка включає в себе не тільки перевірку припущення про доцільність їх використання на практиці, але й розробку рекомендацій з удосконалювання якості прогнозу в ітеративному циклі.
Розроблено послідовну процедуру побудови моделі прогнозу з використанням нейромереж та оцінка їх адекватності.
На підставі аналізу нейромереж запропонована процедура побудови математичних моделей прогнозування часових рядів.
Отримано модель прогнозу курсу валют за фундаментальними факторами використанням нейромереж.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАННИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
- Шамша Б.В., Абед Саиф Ахмед Аль-Гули, Христова Л.А. Разработка модифицированного алгоритма прогнозирования стохастических временных рядов в дилинговых информационных системах // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2004. – № 4 (10). – С. 54-57.
- Шамша Б.В., Абед Саіф Ахмед Аль-Гулі. Інтелектуальна система з приняття рішень у дилінгових операціях // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”.– 2002. – № 443.– С. 224-227.
- Антонов В.А., Абед Саиф Ахмед Аль-Гули, Шамша Б.В. Построение математических моделей в дилинговых информационных системах по фундаментальным факторам // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. Всеукраинский научно-технический сборник. – Харьков. – 2003. - № 125.– С. 67-75.
- Шамша Б.В., Абед Саиф Ахмед Аль-Гули. Оценка адекватности моделей прогнозирования в дилинговых информационных системах // Вестник национального технического университета “ХПИ”. – Харьков. – 2003. – № 23.– С. 162-167.
- Шамша Б.В., Антонов В.А., Абед Саиф Ахмед Аль-Гули. Оценка эффективности методов прогнозирования в дилинговых информационных системах // Вестник национального технического университета “ХПИ”. – Харьков. – 2004. – № 39. – С.13-22.
- Boris Shamsha., Abed Saif Ahmed Al-Ghawli. The Intellectual System on Decision Making in Dilyng Operations // Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science “Proceeding of the International Conference TCSET’2002”. – Lviv. – 2002. – p. 279.
- Shamsha B.V., Fedorov E.G., Abed Saif Ahmed Al-Ghawli. The estimation of Forecasting Models Adequacy in Dealing Information Systems // Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science “Proceeding of the International Conference TCSET’2004”. – Lviv. – 2004.– p. 368-371.
- Шамша Б.В., Абед Саиф Ахмед Аль-Гули. Моделирования принятия решений в дилинговых информационных системах // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кридитної системи України. Збірник наукових статей. – Харків. – 2001.– С. 265-266.
- Шамша Б.В., Антонов В.А., Абед Саиф Ахмед Аль-Гули. Классификация состояний курса валют в дилинговых системах // 9-я Международная конференция “Теория и техника передачи, приема и обработки информации”. – Харьков – Туапсе. – 2003. – С. 427-428.
- Шамша Б.В., Абед Саиф Ахмед Аль-Гули, Федоров Е.Г. Применение нейронных сетей в прогнозировании дилинговых операций // 9-я Международная конференция “Теория и техника передачи, приема и обработки информации”. – Харьков – Туапсе. – 2003. – С. 375-376.
- Абед Саиф Ахмед Аль-Гули, Шамша Б.В., Ставропольский В.Л. Построение моделей элементов технического анализа в дилинговых информационных системах // 8-я Международная конференция “Теория и техника передачи, приема и обработки информации”. – Харьков. – 2002. – С. 466-468.
- Шамша Б.В., Абед Саиф Ахмед Аль-Гули, Христова Л.А. Модифицированный алгоритм прогнозирования стохастических временных рядов в дилинговых информационных системах // 10-я Юбилейная международная конференция “Теория и техника передачи, приема и обработки информации”. – Харьков. – 2004. – С. 219-220.
- Абед Саиф Ахмед Аль-Гули, Антонов В.А., Федоров Е.Г. Прогнозирование тренда в дилинговых информационных системах // 10-я Юбилейная международная конференция “Теория и техника передачи, приема и обработки информации”. – 2004. – С. 221-222.
АНОТАЦІЯ
Абед Саіф Ахмед Аль-Гулі. Математичні моделі прогнузовання динамічних рядів у дилінгових інформаційних системах. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – “Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології”. – Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, 2005 р.
Дисертаційна робота присвячена розробці елементів математичного забезпечення дилінгових інформаційних систем, що реалізують процедуру побудови моделей прогнозування на основі аналізу статистичних властивостей динамічних рядів.
У роботі вперше отримана математична модель прогнозування стохастичних динамічних рядів з урахуванням помилки прогнозу, синтезованої на підставі досліджень методів експонентного згладжування та їх модифікацій, авторегресії і проінтегрованого ковзного середнього в умовах впливу збурюючих факторів.
Вперше отримані математичні моделі прогнозування курсу валют для зростаючих і подавальних частин часового ряду за допомогою НС, що разом з результатами технічного аналізу зменшили величину ринкових ризиків.
Наукові результати, отримані в дисертаційній роботі, знаходять практичне застосування в науково-дослідному інституті НДПІ АСУ „ТРАНСГАЗ”, у дилінговому центрі “Харьков-Форекс-Клуб“, а також під час розробки математичного забезпечення автоматизованих систем управління (АСУ) для багатьох предметних галузей.
Ключові слова: дилінгова інформаційна система, математична модель прогнозування, адекватність моделі, гребневі та робастні оцінювання, нейромережева модель
RESUME
Abed Saif Ahmed Al-Ghawli. Mathematical Models of Dynamic Series Forecasting in Dealing Information Systems. – Manuscript.
The dissertation thesis to obtain the degree of Candidate of Technical Sciences, specializing in 05.13.06 - “Automation Control Systems and Progressive Information Technologies”. - Kharkiv National University of Radioelectronics, Kharkiv, 2005.
The Dissertation thesis is dedicated to elaboration of elements of mathematical software for dealing information systems realizing the procedure of forecasting models construction based on analysis of statistic properties of dynamic series.
Mathematical forecasting model of stochastic dynamic series with the consideration of a forecast error, synthesized based on the research of methods of exponential smoothing and their modifications, autoregress integral moving average (ARIMA) and under conditions of disturbing factors has been received in the dissertation for the first time. For the first time, mathematical forecasting models have been obtained for foreign exchange currency rates for increasing and declining portions of the temporary series with the assistance of NN, which together with the results of the technical analysis decreased the value of market risks.
Scientific results, received in the dissertation theses are practically applied in scientifically research institute “NIPI ASU transgaz” and at the Kharkiv Forex-Club, as well as when developing mathematical software for automatic control systems (ACS) for many subject fields.
Key words: dealing information system, mathematical model of forecasting, adequacy of model, ridge and robastic estimation, model of neural network.
АННОТАЦИЯ
Абед Саиф Ахмед Аль-Гули. Математические модели прогнозирования динамических рядов в дилинговых информационных системах. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.06 – “Автоматизированные системы управления и прогрессивные информационные технологии”. – Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьков, 2005 г.
Диссертационная работа посвящена разработке элементов математического обеспечения, реализующих процедуру построения моделей прогнозирования на основе анализа статистических свойств динамических рядов на примере дилинговых информационных систем.
В настоящее время наблюдается растущий интерес к прогнозированию технико-экономической, социальной, политической информации для отдельных фирм, акционерных обществ, предприятий, компаний, государства.
Экономические показатели, как правило, имеют динамическую природу и представляют собой сложный стохастический процесс, который со временем меняет свою структуру и характеризуется неожиданным сдвигом в уровне.
Особенно это заметно для изменения курса валют в дилинговых информационных системах (ДИС). Однако следует заметить, что сложные динамические стохастические ряды могут иметь место и при построении моделей прогноза во многих функциональных задачах АСУ. В этой связи результаты диссертационной работы могут успешно использоваться при синтезе математического обеспечения для различных структур АСУ.
Прогнозирование показателей, характеризующих эффективность функционирования предприятия требует разработки модифицированных и новых методов, количество которых растет достаточно быстро.
В работе усовершенствована последовательная процедура построения многомерных моделей тренда для стохастических временных рядов курса валют по фундаментальным фактором, в части корректного использования робастных и смещенных методов оценивания. Она предполагает преобразование и проведение анализа исходных данных на однородность. Это позволяет выбрать эффективный метод прогнозирования в зависимости от статистических характеристик исходной информации. Получила дальнейшее развитие процедура оценки тесноты статистической связи для временных рядов, характеризующих изменение курса валют. Она позволила синтезировать модель ошибок прогноза и повысить эффективность принятия решения в ДИС.
На основании исследования влияние величины упреждения на коррелированность ошибок прогноза для метода авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего впервые получены математические модели прогнозирования динамических рядов с учетом предсказанной ошибки прогноза.
Математическая модель прогнозирования ошибки прогноза синтезируется на базе исследований методов экспоненциального сглаживания и их модификаций, авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего в условиях влияния возмущающих факторов, что позволило повысить качество модели прогнозирования.
В работе разработана процедура текущей оценки адекватности моделей прогноза, которая включает в себя не только проверку предположений о целесообразности их использования на практике, но и разработку рекомендаций по совершенствованию качества прогноза в итеративном цикле.
Модель прогноза подвергается комплексной диагностической проверке при помощи анализа автокорреляционных функций, кумулятивной периодограммы остаточных ошибок и доверительных интервалов прогнозных значений.
Впервые получены математические модели прогнозирования курса валют для возрастающих и подающих частей временного ряда при помощи нейронных сетей, которые совместно с результатами технического анализа уменьшили величину рыночных рисков. Для построения моделей прогноза предложена последовательная процедура, учитывающая изменчивый характере статистических характеристик временных рядов курса валют.
Научные результаты, полученные в диссертационной работе, подтверждены актами внедрения предприятиями НИПИ АСУ “трансгаз” и Харьковским Форекс-Клубом.
Ключевые слова: дилинговая информационная система, математическая модель прогнозирования, адекватность модели, гребневые и робастные оценивания, нейросетевая модель.
Абед САІФ АХМЕД Аль-Гулі
Математичні моделі прогнозування динамічних рядів
у дилінгових інформаційних системах
Спеціальність 05.13.06 – автоматизовані системи управління та
прогресивні інформаційні технології
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Підписано до друку 2.03.05. Формат 60 × 84 1/16 Спосіб друку – ризографія
Умов.-друк. рак. 1,0 Облік.-вид. арк. 1,1 Тираж 100 прим.
Зам. № 2-270 Ціна договірна
ХНУРЕ, 61166, Харків, просп. Леніна, 14
Віддруковано в навчально-науковому
видавничо-поліграфічному центрі ХНУРЕ
ХНУРЕ, 61166, Харків, просп. Леніна, 14
| 
