|
Введение 5
ГЛАВА I. Теоретические и методические вопросы эконометрического
моделирования объектов рыночной инфраструктуры 12
1.1 Роль и место эконометрического моделирования в системе ЭММ 12
1.2 Основные направления применения эконометрических моделей
при анализе сложных экономических систем 17
1.3 Специфика эконометрического моделирования финансового рынка 21
1.3.1 Исследования в области моделирования денежно-кредитной политики 22
1.3.2 Моделирование отдельных секторов финансового рынка 31
1.4 Особенности современного состояния банковского сектора экономики
РФ и формирование условий развития конкуренции 36
1.4.1 Специфические особенности развития банковского сектора 36
1.4.2 Нарастание процессов концентрации банковского капитала -характерная черта современного состояния банковского сектора 39
1.5 Выводы к Главе I 47
ГЛАВА II. Комплексное моделирование функционирования объектов
финансовой инфраструктуры в конкурентной среде 49
2.1 Специфика формирования комплексных эконометрических моделей 49
2.1.1 Процесс построения и реализации комплексной
эконометрической модели. (Основные этапы и задачи) 50
2.1.1.1 Спецификация модели 51
2.1.1.2 Оценка параметров модели 57
2.1.1.3 Эконометрическое тестирование модели 64
2.1.1.4 Оценка прогнозной силы модели 71
2.2 Математические модели банковской деятельности как основа
комплексного эконометрического моделирования функционирования
банковского сектора 81
2.2.1 Базовая модель управления ликвидностью банка 84
2.2.2 Модель Майкла А. Клейна 88
2.2.2.1 Математическая формулировка модели 88
2.2.2.2 Решение модели 92
2.2.2.3 Выводы 96
2.2.3. Модель реальных ресурсов Силии Линдли 98
2.2.3.1 Математическая формулировка модели 101
2.2.3.2 Решение модели 104
2.2.3.3 Выводы 106
2.3 Выводы к Главе II ПО
ГЛАВА III. Эконометрическая модель оценки условий функционирования
банковского сектора экономики Российской Федерации 112.
3.1 Спецификация модели 112
3.2 Спецификация и классификация переменных 116
3.2.1 Товар- заменитель банковских услуг 117
3.2.2 Параметр X и форма конкуренции 119
3.3 Количественное определение и проверка системы уравнений 125
3.3.1 Статистические тесты 1-го уровня 126
3.3.2 Проверка модели на идентификацию 134
3.3.3 Результаты количественного оценивания модели 138
3.4 Выводы кГлаве III 149
Заключение 150
Список литературы 153
Приложения № 1 -№ 6 157
| 
