|
ВВЕДЕНИЕ 4
Глава 1. СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА.
ОДНОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД 19
1.1.Классификация рисков в менеджменте 19
1.2.Исторический обзор моделирования риска инвестиционной
деятельности 29
1.2.1 .Теория портфеля Марковича 29
1.2.2.Базовые меры риска 30
I .З.Статистическая оптимизация портфеля ценных бумаг 36
1.3.1 .Статистическая задача оптимального распоряжения свободными
средствами 36
1.3.2Лисленный метод решения задачи ОРСС 38
1.3.3. Пример решения статистической задачи
управления портфелем 42
Глава2.ДВБ ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МОДЕЛИ "РИСК-ДОХОД" 49
2.1 .Прямая и обратная задачи 49
2.2.Исследование прямой задачи 50
2.3.Исследование обратной задачи 54
2.4.Пример решения обратной задачи 57
ГлаваЗ.МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИЮВАНИЮ
ЗАДАЧ "РИСК-ДОХОД" 60
3.1.Основные понятия многокритериальной оптимизации 60
3.2.Случай упорядочения критериев по их относительной важности.
Лексико-графическая оптимизация 63
З.З.Многокритериальная модель статистической инвестиционной
задачи вложения различных видов капитала 66
Глава4.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЯМЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОСТИ 77
4.1.Основные понятия теории принятия решений 77
4.2.Прямые методы оценки альтернатив в условиях
многокритериальности 80
4.2.1 .Идеология прямых методов и решающих правил 80
4.2.2.Решающее правило взвешенной суммы 81
4.2.3.Решающее правило вида MINMAX иМАХМШ 82
4.2.4.Решающее правило вида "расстояние до идеальной точки" 83
4.2.5.Мультипликативное решающее правило . 83
4.3. Нормирование критериев 87
4.4. Обобщенное решающее правило(ОРП) 93
4.4.1 .Исходные посылки и принципы построения ОРП 93
4.4.2Ллгоритм применения ОРП 96
4.5.Пример использования ОРП 98
ГЛАВА5. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 106
5.1.Принятие решений применительно к лизингу 106
5.1.1.Понятие "Лизинг" 106
5.1.2.0сновные элементы лизинговых операций 108
5.1.3.Преимущества лизинга. ПО
5.1.4Лизинговые операции в деятельности коммерческих банков 114
5.1.5.Пример принятия решений применительно к лизингу 121
5.2. Организация банковских инвестиций. Основные понятия 127
5.2.1.Портфельные инвестиции 130
5.2.2 Альтернативные инвестиции 130
5.2.3.Последовательные инвестиции І 30
5.3.Пример принятия решений применительно к инвестициям 131
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ 149
| 
