|
Введение
Глава 1.Статистические методы анализа процесса управления
банковским портфелем 12
1.1 Показатели доходности и риска банковского
портфеля 12
1.1.1 Прибыльность банка и доходность финансовых
операций 13
1.1.2 Волатильность или риск портфеля 18
1.1.3 Специальные показатели процентного риска (длительность и гэп) 20
1.2 Характеристики ликвидности и платежеспособности
банка 24
1.3. Цель, задачи и методы управления банковским
портфелем 29
1.3.1 Построение экономико-статистической модели
управления банковским портфелем 29
1.3.2 Управление спрэдом и гэпом 32
1.3.3.У правление ликвидностью и процессом согласования
активов и пассивов 39
Глава 2. Методика снижения риска банковского портфеля с
использованием диверсификации, хеджирования и
иммунизация 47
2.1. Общая характеристика методов снижения риска 47
2.2 Математико-статистическая модель диверсификации...51
2.3 Модели хеджирования с помощью производных
инструментов (фьючерсных и опционных контрактов)...60 2.4.Методы иммунизации, основанные на показателях
процентного риска 75
Глава 3 .Результаты применения статистических методов в
управлении банковским портфелем 79
3.1. Статистические критерии сравнения стратегий
управления банковским портфелем 80
3.2. Построение модели управления портфелем ценных бумаг 82
3.3. Реализация методов управления портфелем с учетом его
доходности, риска и ликвидности 89
Заключение 101
Список литературы 104
| 
