Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Диссертационные работы России
Технические науки
Автоматизированные системы управления и прогрессивные информационные технологии

Диссертационная работа:

Алфимов Роман Валерьевич. Система автоматизированной поддержки принятия решения при проведении валютных операций в реальном масштабе времени : диссертация ... кандидата технических наук : 05.13.06. - Б. м., Б. г. - 93 с. : ил. РГБ ОД, 61:01-5/36-2

смотреть содержание
смотреть введение
Содержание к работе:

ВВЕДЕНИЕ - --5

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЗАДАЧ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ФИНАНСОВЫХ
РЫНКАХ В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ 9

  1. Функции банков - участников финансовых рынков — 9

  2. Обеспечение операций на финансовых рынках - 11

  3. Задачи банка в операциях на финансовых рынках 12

  4. Задача поддержки принятия решения, как составная часть управления рисками 14

  5. Сравнительный анализ методов управления рисками 15

  6. Функции принятия решения, допускающие реализацию в рамках

формальной модели 21

Выводы по первой главе 24

ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ЗАДАЧИ
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 26

  1. Определения основных понятий предметной области -— - 26

  2. Функция переоценки портфеля как критерий качества принятия решения при проведении операций на финансовых рынках - 32

  3. Модель поддержки принятия решения на основе понятия открытой позиции 34

  4. Математическая постановка ЗИОП 39

Выводы по второй главе - 44

ГЛАВА 3. АЛГОРИТМЫ РЕАЛЬНОГО МАСШТАБА ВРЕМЕНИ ДЛЯ
ЗАДАЧИ ИЗМЕНЕНИЯ ОТКРЫТОЙ ПОЗИИИ 45

  1. Оценка вычислительной сложности алгоритмов для ЗИОП исходя из требования реального масштаба времени - 46

  2. Общие свойства ЗИОП 47

  3. Сравнительный анализ методов решения задач ЛП и ЦЛП в применении к ЗИОП - 49

  1. Метод решения ЗИОП при формулировке с линейными ограничениями - 51

  2. Метод решения ЗИОП при формулировке в виде задачи ЦЛП 59

3.6 Граф ЗИОП - - 62

  1. Алгоритм построения оптимального подграфа графа ЗИОП 64

  2. Анализ алгоритма, доказательство корректности, оценка вычислительной сложности - - 70

Выводы по третьей главе 72

ГЛАВА 4. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ОТКРЫТЫХ
ПОЗИЦИЙ - 74

  1. Описание функций автоматизированной системы 74

  2. Ввод характеристик ОП - 77

  1. Модульная структура системы 79

  2. Пример функционирования системы — 82

Выводы по четвертой главе 87

ЗАКЛЮЧЕНИЕ - 88

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Введение к работе:

Актуальность проблемы. Тенденции в развитии международной банковской деятельности в последние годы тесно связаны с использованием новых информационных технологий и базирующихся на них методах управления. Широкое распространение, начиная с конца 70-х годов, современных средств телекоммуникаций позволило управлять движением банковского капитала в реальном масштабе времени (РМВ). Каждый банк, посредством автоматизированной системы, имеет возможность отслеживать изменение информации о состоянии большого количества сегментов финансового рынка, производить анализ этой информации, а также принимать решение о движении капитала, обеспечивающее лучшее, согласно выбранным критериям, состояние активов банка, как в текущий момент, так и в последующие периоды. Важнейшей задачей при обеспечении таких операций является управление рисками.

Под управлением рисками понимают выбор стратегий движения капитала, которые позволяют:

обеспечить высокую доходность средств;

уменьшить зависимость от изменения внешних факторов, влияющих на состояние рынка в последующие моменты времени.

Значительную роль в управлении рисками играет анализ и управление собственными средствами, тесно связанный с понятием открытой позиции. Открытая позиция (ОП) представляет собой совокупность средств банка и средств привлеченных с рынка в некоторый момент времени.

Проблема управления рисками в различной мере охватывается широким набором прикладных математических дисциплин, таких как математическая теория инвестиций, технический анализ и т.п. Фундамен-

тальные основы управления рисками сформулированы зарубежными авторами: Л. Вильямсом, Р.Марковитцем, В.Д. Ганном [21,10,17].

Основные положения классических теорий, с учетом изменившейся структуры финансовых рынков и методов управления капиталом, развиты современными авторами: Дж. Мерфи, Р. Баланом, Дж. Берштейном, Д. Джобманом, В. Блау [18, 23,20,16,24 ].

На основе трудов этих и других ученых созданы формальные алгоритмы и методики, позволяющие строить автоматизированные системы, обеспечивающие управление рисками.

Необходимо отметить следующее:

проблема управления рисками на нескольких сегментах рынка, как правило, представляет собой задачу высокой размерности, что обуславливает насущную необходимость использования методов, в той или иной степени преодолевающих "проклятие размерности";

время реакции системы как правило ограничено и составляет обычно не более нескольких секунд;

в силу специфики задачи, желательно обеспечить точное решение, или, по крайней мере, наличие способа определения степени отклонения найденного приближенного решения от точного.

Цели работы. Целями работы являются:

исследование применимости существующих моделей рынка к задачам управления рисками в РМВ;

построение математической модели многосегментного рынка для управления рисками;

постановка оптимизационной задачи поддержки принятия решения (ЗППР) в РМВ на базе предложенной модели;

разработка методов, улучшающих характеристики известных методов оптимизации с учетом специфики сформулированной задачи и допускающих использование в РМВ;

реализация предложенных алгоритмов и исследование их поведения;

разработка автоматизированной системы, функционирующей на базе построенной модели поддержки принятия решения в РМВ.

Методы исследования. Основу исследований, выполненных в работе, составляют методы теории множеств и комбинаторной оптимизации.

Для определения параметров модели управления рисками использованы базовые положения фундаментального и технического анализа.

Научную новизну диссертации и основные положения, которые выносятся на защиту, составляют следующие основные результаты:

  1. Обосновано и выполнено построение модели поддержки принятия решения при управлении рисками в РМВ на основе анализа ОП.

  2. Предложена и обоснована оптимизационная постановка задачи изменения ОП в рамках построенной модели. Обоснована предпочтительность целочисленных решений.

  3. Исследована структура оптимизационной задачи изменения позиций, сформулирован и обоснован критерий качества решения в действительных числах. Приведена верхняя оценка вычислительной сложности алгоритма, решающего задачу изменения позиций в РМВ.

  4. Исследованы характеристики существующих алгоритмов оптимизации в контексте задачи изменения позиции. С учетом специфики предметной области и требований РМВ определены пути их улучшения.

  5. На основе результатов теории комбинаторной оптимизации построен и исследован алгоритм с характеристиками, требуемыми для задачи изменения позиции, доказана его корректность и выполнена практическая реализация.

  6. Разработана автоматизированная система поддержки принятия решения на базе предложенной модели и с учетом специфических требований к реализации.

Практическая значимость. На основании предложенных методов создано математическое, программное и методическое обеспечение для решения практических задач управления рисками на финансовых рынках.

Разработаны и внедрены системы управления рисками на основе модели анализа ОП в РМВ.

Реализация результатов работы. Модели и методы, предложенные в работе были использованы при разработке автоматизированных систем управлений корреспондентских счетов и валютных операций АБ "Империал". В настоящее время указанные системы находятся в промышленной эксплуатации.

Публикации. По результатам диссертационной работы опубликовано 4 работы.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения, содержит 93 страницы, в том числе 7 таблиц, 6 рисунков, библиография включает 50 наименований.

Подобные работы
Балдин Александр Викторович
Научные основы автоматизации и моделирования процессов управления на основе гибридных систем поддержки принятия решений с открытой структурой
Кахутин Павел Викторович
Повышение качества системы поддержки принятия решений в технологической подготовке машиностроительного производства путем организации хранилищ данных
Беспалова Евгения Эдуардовна
Автоматизированная система поддержки принятия решений в оперативном планировании производства сборного железобетона
Петрова Надежда Петровна
Разработка информационной системы поддержки принятия решений в сфере природопользования и защиты воздушного бассейна от загрязнений
Балабанов Александр Анатольевич
Система поддержки принятия решений при автоматизированном оперативно-диспетчерском управлении объектами добычи и транспорта газа
Серебряков Алексей Александрович
Повышение эффективности технологической подготовки производства путем создания системы поддержки принятия решений на машиностроительном предприятии
Дронь Елена Анатольевна
Автоматизированная система поддержки принятия решений при управлении строительством на основе системной модели затрат
Каменский Владислав Валерьевич
Методы интеллектуальной поддержки принятия решений в системах управления движением поездов
Пучнин Николай Борисович
Система информационной поддержки принятия решений при стратегическом управлении машиностроительным предприятием
Муравьев Игорь Владимирович
Автоматизированная система поддержки принятия конструкторских решений для определения качества соединений в узлах с учетом экологических факторов

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net