Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Диссертационные работы России
Экономические науки
Финансы, денежный оборот и кредит

Диссертационная работа:

Мальцева Ирина Георгиевна. Разработка методических основ формирования индикаторов финансовой безопасности экономики России : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 Москва, 2006 180 с. РГБ ОД, 61:06-8/1909

смотреть содержание
смотреть введение
Содержание к работе:

Введение .3

Глава I Место и значение индикаторов финансовой безопасности и их пороговых значений в системе экономической безопасности России 9

§1.1. Проблема финансовой безопасности в современной экономической науке.. 9

§1.2. Подходы к формированию групп индикаторов финансовой безопасности. 30

§1.3 Взаимодействие системы индикаторов финансовой безопасности, системы среднесрочного бюджетного планирования и индикативного регулирования 36

Глава II Методические подходы к разработке, формированию и применению системы индикаторов финансовой безопасности на примере России 40

§2.1. Основы формирования индикаторов финансовой безопасности России 40

§2.2 Экспериментальное построение сводного индекса финансовой безопасности России 124

Глава III Практические аспекты изучения, адаптации и применения в экономике России результатов анализа динамики индикаторов финансовой безопасности зарубежных стран 133

§3.1 Опыт применения системы индикаторов финансовой безопасности в зарубежных странах. 134

§3.2 Возможности адаптации и использования зарубежного опыта по применению системы индикаторов финансовой безопасности в России ...149

Заключение • 156

Список использованной литературы: 160

Приложения

Приложение 1. Бразилия

Приложения 2. Мексика

Приложение 3. Польша

Приложение 4. Болгария

Приложение 5. Южная Корея

Приложение 6. Еврозона

Приложение 7. США 

Введение к работе:

Актуальность темы исследования. Современный этап развития мировой и российской экономики характеризуется возрастанием роли финансов, повьппением их влияния на экономические процессы. Изменение финансовых параметров обусловливает изменение структуры денежного спроса и предложения, оказывает мощное воздействие на динамику экономического развития страны в целом. В настоящее время, в условиях открытости российской экономики и всё более полной зависимости её развития от динамики мировой экономики и процессов глобализации очевидной становится необходимость количественной и качественной оценки, прогнозирования и предупреждения как внутренних, так и внешних экономических угроз. И особенно остра эта проблема именно в области финансов.

Российскими учёными уже накоплен значительный методологический багаж в области анализа угроз, индикаторов экономической безопасности в различных сферах, а также их пороговых значений. Большой цикл исследований этой проблемы принадлежит коллективу учёных Центра финансово-банковских исследований Института экономики РАН.

В составе индикаторов экономической безопасности критерии финансовой устойчивости и безопасности, описьшающие состояние финансовой сферы экономики в целом, бюджетно-налоговой системы и управления государственным долгом, занимают особое место. В настоящее время теоретически проработаны 15 индикаторов, характеризующих уровень финансовых угроз в стране, по 7 из них определены пороговые значения.

Между тем данные индикаторы не решают всех проблем финансовой безопасности. Необходимы расширение их состава, введение индикаторов, характеризующих состояние банковской сферы, отношений с внешним миром, положение на фондовых и финансовых рынках и проч. Ввиду многогранности и усложнения финансовых отношений в экономике весьма важными и актуальными становятся формирование сводного индекса, отражающего уровень финансовой безопасности в экономике, и разработка практических рекомендаций по его внедрению.

Степень разработанности проблемы. В процессе диссертационного исследования рассмотрены и проанализированы работы, посвященные экономической безопасности, макроэкономическому анализу, управлению финансами, инвестиционным процессам, истории финансовых кризисов в разных странах, статистике финансов. Весомый вклад в исследование данных проблем внесли отечественные ученые: Л.И.Абалкин, А.И.Архипов, В.Д.Белкин, С.Ю.Глазьев, Б.В.Губин, М.В.Докучаев, М.В.Ершов, Е.А.Иванов, Б.Л.Исаев, А.А. Куклин, Г.В.Новиков, Н.А.Новицкий, Е.А.Олейников, Д.Е. Плисецкий, О.Л. Рогова, В.К. Сенчагов, Б.П.Суворов, А.И.Татаркин и др.

Общий подход к проблеме экономической безопасности России, формированию системы индикаторов экономической безопасности и их пороговых значений сформулирован в работах Л.И.Абалкина, А.И.Архипова, С.Ю.Глазьева, А.А.Куклина, А.И.Татаркина, В.К.Сенчагова. О.Л. Рогова, Н.А. Новицкий, М.В. Докучаев исследуют отдельные аспекты этой проблемы - денежно-кредитной политику, проблемы инвестирования и корпоративного сектора в России. Б.В. Губиным заложены теоретические основы проблемы финансовой безопасности России. Проблема построения системы индикаторов финансовой безопасности сформулирована в постановочном виде в работах Г.В. Новикова, затрагивается в исследованиях Д.Е. Плисецкого. В.Д. Белкин, Б.Л. Исаев, Е.А. Иванов, СЮ. Глазьев рассматривают вопросы народнохозяйственного прогнозирования и индикативного регулирования, которые также затрагиваются в диссертации.

Целью диссертационного исследования являются построение, теоретическое обоснование и определение индикаторов финансовой безопасности и их пороговых значений, анализ их действия в России и ряде зарубежных стран.

Цель исследования обусловила необходимость решения следующих научных и практических задач:

• сформировать и теоретически обосновать индикаторы финансовой безопасности, сгруппировать их по областям действия и применения (макрофинансовые, ценовые и т. п.);

• определить и теоретически обосновать пороговые значения индикаторов финансовой безопасности;

• изучить действие системы индикаторов финансовой безопасности на российском и зарубежном опыте;

• сформировать методику и произвести экспериментальный расчёт сводного индекса финансовой безопасности на основе фактических и пороговых значений индикаторов финансовой безопасности. Показать его применимость и репрезентативность для России;

• выработать рекомендации по использованию системы индикаторов финансовой безопасности в прогнозировании, при разработке федерального бюджета и трёхлетнего финансового плана.

Теоретическую и методологическую основу данного исследования составили концептуальные труды отечественной и зарубежной экономической науки по экономической безопасности, управлению финансами, статистике, макроэкономике. В работе использовались теоретические выводы и положения, содержащиеся в научных публикациях и трудах ученых и специалистов по указанной проблематике. Информация получена из различных источников: официальных государственных документов, данных международных и российских организаций и агентств, статистических данных и др.

В методологическом плане исследование основывалось на законодательно-нормативных актах Российской Федерации, Совета Федерации, Указах Президента Российской Федерации, документах министерств и ведомств. Методологической основой диссертации явились системный, структурно-функциональньїй подходы, а также современные методы статистического анализа и экспертных оценок.

Объектом диссертационного исследования являются система индикаторов финансовой безопасности и их пороговые значения.

Предметом диссертационного исследования является совершенствование методики анализа и прогнозирования финансовой безопасности России и рекомендации по диагностике развития финансовых процессов на основе предложенной системы индикаторов финансовой безопасности.

Научная новизна исследования состоит в обосновании системы индикаторов финансовой безопасности, комплексном исследовании теоретико-методологических и практических аспектов их построения и применения, изучении их динамики в России и других странах мира, а также проведении экспериментальных расчётов сводного индекса финансовой безопасности.

К важнейшим научным результатам исследования, полученным автором, относятся следующие:

• расширена система индикаторов финансовой безопасности, являющихся составной частью системы индикаторов экономической безопасности; система индикаторов финансовой безопасности структурирована по группам, соответствующим институциональной и функциональной структуре финансовой сферы; обоснованы пороговые значения индикаторов финансовой безопасности; разработан сводный индекс финансовой безопасности, формируемый на основе системы индикаторов финансовой безопасности, и экспериментально доказана целесообразность его практического использования;

• обоснован методический подход к исследованию динамики индикаторов финансовой безопасности на «длинных» статистических рядах как на российском, так и зарубежном информационном материале; доказана возможность использования индикаторов финансовой безопасности для анализа кратко-, средне-и долгосрочных ретроспективных и перспективных периодов развития финансово-банковской системы, позволяющая повысить эффективность управленческих решений в этой сфере;

• предложена методика формирования статистических данных, которая позволяет: устанавливать значения индикаторов финансовой безопасности, определять основные пропорции в развитии финансово-банковской сферы, локализовать очаги финансовых угроз, разрабатывать рекомендации по коррекции развития финансово-банковской сферы;

• обоснована возможность использования системы индикаторов финансовой безопасности и встраивания их в систему народнохозяйственного прогнозирования, индикативного регулирования и бюджетного проектирования; доказана возможность использования системы индикаторов финансовой безопасности для оценки уровня будущих угроз при различных сценариях социально-экономического развития, что позволяет принять упреждающие меры с целью смягчения ситуации или же выхода на «безопасный уровень».

Практическая значимость и апробация диссертационной работы.

1. Анализ системы индикаторов финансовой безопасности и индекса финансовой безопасности, заранее реагирующих на неблагоприятные изменения в соответствующих секторах финансовой системы, позволяет заблаговременно уловить их, отслеживать сложившуюся ситуацию, принимать необходимые упреждающие меры, чтобы не допустить развития ситуации по кризисному сценарию.

2. Использование системы индикаторов финансовой безопасности применительно к различным вариантам макроэкономического прогноза в интерактивном режиме позволяет:

а) заранее смоделировать и оценить ситуацию в различных областях финансов;

б) оценить и проанализировать различные виды настоящих и будущих угроз и их уровень, что, в свою очередь, открывает широкие возможности для того, чтобы заранее сформировать пакет необходимых превентивных мер по предупреждению возникновения угроз в различных областях экономики и финансов, а также скорректировать в интерактивном режиме сценарный макроэкономический прогноз.

3. Предложенная система индикаторов финансовой безопасности позволяет выявлять влияние и эффективно использовать положительные стороны экономических и финансовых процессов в различных группах стран, как развитых, так и развивающихся, ликвидируя или минимизируя отрицательные последствия кризисных тенденций в процессе финансовой глобализации и упрочения экономики России.

Разработанная автором диссертации система показателей финансовой безопасности была апробирована в научных исследованиях, проводимых Региональным отделением «Макроэкономические и финансовые исследования» Российской академии естественных наук по проблемам экономической безопасности Российской Федерации и отдельных регионов, а также при составлении аналитических обзоров в Центре экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации.

Публикации. Основные положения данной работы нашли свое отражение в 7 научных публикациях общим объемом 12,7 п.л. Среди них «Экономическая безопасность России. Общий курс» под ред. В. К. Сенчагова (глава 17 «Методология обоснования системы пороговых значений индикаторов финансовой безопасности» и Приложения), «Финансы: вопросы управления и прогнозирования» (IX глава «Индикаторы финансовой безопасности России -методические основы построения и применения»), журнал «Вопросы экономики переходного периода», №8-9.

Подобные работы
Яковенко Светлана Николаевна
Разработка методики оценки качества кредитного портфеля в банковской сфере экономики России
Шибанов Валентин Евгеньевич
Формирование бюджетов муниципальных образований на основе разработки модели сбалансированной доходной базы
Петросян Нвард Эдуардовна
Разработка методики формирования и управления портфелем корпоративных рублевых облигаций на основе рыночной эффективности
Баранов Александр Олегович
Влияние финансовых инструментов на развитие экономики России: макроэкономический анализ и прогнозирование
Шевченко Лариса Михайловна
Финансовый механизм привлечения иностранных инвестиций в экономику России
Рубанов Андрей Александрович
Косвенное налогообложение в системе государственного регулирования экономики России
Авдеев Максим Валериевич
Реальный и банковский секторы экономики России: механизмы развития взаимодействия
Минин Борис Вильевич
Финансовая интеграция стран ЕС и ее влияние на экономику России
Пак Марина Викторовна
Фондовый рынок как регулятор движения финансовых ресурсов в переходной экономике России
Федоров Леонид Васильевич
Финансовый механизм по управлению инвестиционными ресурсами экономики России

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net